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Backcasting and forecasting time series using detrended cross-correlation analysis
Indexado
WoS WOS:000580429800004
Scopus SCOPUS_ID:85089908787
DOI 10.1016/J.PHYSA.2020.125109
Año 2020
Tipo artículo de investigación

Citas Totales

Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras


Abstract



In this paper we addressed the problem of backcasting and forecasting non-stationary time series. Given that traditional backcasting are based on the classical cross-correlation function assuming two stationary time series, assumptions based on two non-stationary time series need a new approach. Thus, Detrended Cross-Correlation Analysis (DCCA) provides a fanned estimator for a correlation between two non-stationary time series, providing then the stationary time series. Therefore, we developed a backcaster estimator and a predictor for the obtained stationary time series. The practical example of a Chilean cement production time series (1991–2015) illustrates our results.

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Disciplinas de Investigación



WOS
Physics, Multidisciplinary
Scopus
Statistics And Probability
Statistical And Nonlinear Physics
SciELO
Sin Disciplinas

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Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.

Colaboración Institucional



Muestra la distribución de colaboración, tanto nacional como extranjera, generada en esta publicación.


Autores - Afiliación



Ord. Autor Género Institución - País
1 CONTRERAS-REYES, JAVIER ESTEBAN Hombre Universidad del Bío Bío - Chile
2 Idrovo-Aguirrel, Byron J. Hombre Gerencia de Estudios Económicos - Chile
Camara Chilena Construcc - Chile

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Origen de Citas Identificadas



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Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA

Citas Identificadas: 14.29 %
Citas No-identificadas: 85.71000000000001 %

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Citas identificadas: Las citas provienen de documentos incluidos en la base de datos de DATACIENCIA

Citas Identificadas: 14.29 %
Citas No-identificadas: 85.71000000000001 %

Financiamiento



Fuente
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
FONDECYT (Chile)
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
Instituto Nacional de Estadística

Muestra la fuente de financiamiento declarada en la publicación.

Agradecimientos



Agradecimiento
We thank Instituto Nacional de Estadística (INE, Santiago, Chile) to permit us access to the monthly cement production data set (available at http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.24649.36967). Contreras-Reyes's research was supported by Grant FONDECYT (Chile) No. 11190116. The authors thank the editor and two anonymous referees for their helpful comments and suggestions. The R codes used in this work are available upon request to the corresponding author.
We thank Instituto Nacional de Estadistica (INE, Santiago, Chile) to permit us access to the monthly cement production data set (available at http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.24649.36967).Contreras-Reyes's research was supported by Grant FONDECYT (Chile) No. 11190116. The authors thank the editor and two anonymous referees for their helpful comments and suggestions. The R codes used in this work are available upon request to the corresponding author.

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