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Interior proximal algorithm with variable metric for second-order cone programming: applications to structural optimization and support vector machines
Indexado
WoS WOS:000280772200003
Scopus SCOPUS_ID:77955575625
DOI 10.1080/10556780903483356
Año 2010
Tipo artículo de investigación

Citas Totales

Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras


Abstract



In this work, we propose an inexact interior proximal-type algorithm for solving convex second-order cone programs. This kind of problem consists of minimizing a convex function (possibly nonsmooth) over the intersection of an affine linear space with the Cartesian product of second-order cones. The proposed algorithm uses a variable metric, which is induced by a class of positive-definite matrices and an appropriate choice of regularization parameter. This choice ensures the well definedness of the proximal algorithm and forces the iterates to belong to the interior of the feasible set. Also, under suitable assumptions, it is proven that each limit point of the sequence generated by the algorithm solves the problem. Finally, computational results applied to structural optimization and support vector machines are presented.

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Disciplinas de Investigación



WOS
Computer Science, Software Engineering
Mathematics, Applied
Operations Research & Management Science
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Sin Disciplinas
SciELO
Sin Disciplinas

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Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.

Colaboración Institucional



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Autores - Afiliación



Ord. Autor Género Institución - País
1 ALVAREZ-DAZIANO, FELIPE Hombre Universidad de Chile - Chile
2 LOPEZ-LUIS, JULIO CESAR Hombre Universidad de Chile - Chile
3 RAMIREZ-ESTAY, HECTOR Hombre Universidad de Chile - Chile

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Origen de Citas Identificadas



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Citas Identificadas: 65.63 %
Citas No-identificadas: 34.370000000000005 %

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Citas Identificadas: 65.63 %
Citas No-identificadas: 34.370000000000005 %

Financiamiento



Fuente
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
MIDEPLAN-Chile

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Agradecimientos



Agradecimiento
The authors are grateful to the anonymous referees for their comments on the original manuscript. Their suggestions were very useful to improve this work. The authors also wish to thank Professor Paulo J.S. Silva for stimulating conversations and helpful comments. This work was partially supported by FONDECYT under grants 1050706 and 1070297, FONDAP inApplied Mathematics, BASAL project, and the Millennium Scientific Institute on Complex Engineering Systems funded by MIDEPLAN-Chile. The second author was also supported by CONICYT.

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